之前曾探讨过单边网格策略，这一策略的核心思想在于利用网格在期货市场进行交易，而交易结果往往取决于市场行情的走向。那么，有没有人尝试过这种策略呢？如果实施得当，盈利是大概率事件，只是盈利多少的问题。
01各种网格策略介绍
▍ 大网格策略
现在，我们转向大网格策略。这种策略以100或50为间距进行网格建仓，适用于底部区域模糊的情况。通过这种方式，投资者可以在一个相对较低的价格点开始建仓，并持有等待行情上涨。这种策略特别适合周期短的品种，例如化工品。由于化工品价格波动剧烈，当价格降至过低时，厂商可以通过调整产量来影响市场供需，从而推动价格回升。历史上，这样的价格波动并不罕见，而且通常不会持续太久。因此，大网格策略就是赚取这类品种价值回归的钱。
当然，还有小网格策略，它则是通过捕捉价格的微小波动来获利。
观察玻璃的周线图，我们可以发现价格在大多数时间里都维持在1400以上，仅在四次机会中跌破1400，但每次都迅速反弹，这主要是因为其生产成本大致在这一水平附近。因此，每当玻璃价格跌至1400以下时，投资者可以寻找远月合约进行网格建仓。
▍ 小网格策略
纯碱的情况也类似，可以遵循一个基本的策略。当然，需求和库存的具体情况，可以通过研究报告进行深入了解。但价格波动是市场情绪的直接反映，当价格下跌时，往往意味着基本面情况不佳；而价格上涨时，则可能意味着基本面有所改善。
02小网格策略的应用
▍ 豆粕市场实例
接下来谈谈小网格建仓策略。这种策略的特点是建仓间距较小，例如每20个点就建立一个仓位，并在相应的价位进行平仓。对于多单网格，我们通常会选择处于价格低位的远月合约。这种策略在农产品市场，如豆粕和菜粕中，表现尤为出色。由于农产品的周期性特点，其价格波动通常较为平稳，不会出现快速大幅的上涨。
这是豆粕的月线图，我们可以观察到它长期在2300至3000的区间内波动，偶尔会突破3500。
有人可能会担忧，如果价格跌破2700，岂不是损失惨重？确实，期货市场中投机资金的参与可能导致价格的极端波动，偏离其价值和成本。因此，在实施网格交易策略之前，我们必须充分考虑这种风险。我们需要查看历史最低价格，评估跌至该价格时的回撤幅度。如果认为回撤过大无法承受，可以适当加大网格间距，例如从10个点增加到50个点，甚至100个点，以减小回撤。
▍ 投资策略与风险管理
非常关键的是，在实施网格交易策略时，要精心规划资金和仓位，并充分计算可能的回撤。许多初学者在开始时，由于网格设置过小，发现每天都能轻松获利，然而当价格下跌时，他们却发现账户回撤巨大，资金难以支撑，最终不得不忍痛割爱。以一个真实的例子来说，我在2800价位开始做烧碱2501的多单网格，每10个点平仓，每天都能获得不错的收益。但后来价格跌至2400，回撤幅度极大，我无法承受，只得全部清仓。再回头看看，价格是否又涨回来了呢？
这里暴露出两个问题：一是开仓价格和时间选择不当。在2800的高价位建仓，虽然有生产利润，但向上空间已相对有限。二是网格设置过小。如果当时以100个点为间隔建仓6手，成本约为2550，而合约价格最低降至2251，账户最大回撤将达到54000。即使最终在2600平仓，每手也能赚取50个点的收益，6手共计9000元。
因此，在进行网格交易时，我们必须提前规划好资金和仓位，避免盲目跟风。我们可以通过同花顺模拟盘来演练和熟悉交易策略。同时，投资是一个需要学习、方法和时间的过程，试错是必不可少的。只有自己亲身体验过市场的酸甜苦辣，才能真正领悟投资的精髓。此外，不建议盲目跟单，尤其是期货交易。虽然跟单可能短期内获得一些收益，但长期来看，只有自己学习和掌握投资方法才能真正实现稳健盈利。
关于基本面分析，虽然其复杂性及影响因素多样性使得我在文章中鲜少详细探讨，但不可否认，它对于理解市场动态和制定交易策略具有重要意义。期货公司的研究员虽然擅长撰写报告，但他们的交易表现往往并不突出，反而是一些市场上的“野路子”交易者长期下来获得了可观的盈利。然而，对于大型机构或公司而言，基本面分析仍然占据不可或缺的地位。尽管技术分析可能提供一些线索，但单纯的图表解读并不能构成完整的交易决策。报告的撰写需要专业性和深入的研究来支撑，尽管这并不总是直接转化为盈利，但它为交易者提供了宝贵的参考。
在思考未来职业规划时，我意识到学习和掌握基本面分析的重要性。虽然撰写研究报告可能并非我的首要目标，但持续深耕一个行业或领域总是会有所收获。根据“一万小时理论”，如果每天投入10小时进行研究，那么成为该领域的专家仅需三年时间。当然，工作繁忙可能会限制我们的研究时间，但即便如此，只要我们保持对学习的热情和持续的努力，就一定能在投资领域找到自己的定位并取得进步。
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